일일 트레이딩 리포트 | 2026-02-05 | ETH-Striker

일일 트레이딩 리포트

자산: ETH/USDT |
기간: 2026-02-04 08:00 ~ 2026-02-05 08:00 (KST) |
기준일: 2026-02-05

1. 투자 성과 요약

시작 자산

$111.09

종료 자산

$112.42

손익 (USD)

$+1.33

ROI (진짜 수익률)

+1.20%

PnL (합산, %)

+5.63%

총 거래 수 (청산 기준)

7회

수수료

$0.52

2. 전일 데이터 테이블

EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.

전일 데이터 테이블 (ENTRY/EXIT)

V3 Hybrid Strategy (Larry + 2B) Flow

Time	Action	Regime/Engine	Side	Price	PnL	Reason
02-04 20:06:08	ENTRY	RANGE RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,239.75		LarryBreakout+Vic123 (S=2257.44) K=0.600 \| bias=-0.38 \| H-L-LH-break
02-04 23:09:35	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,195.28	2.01%	TP1_PARTIAL
02-04 23:14:54	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,204.19	1.61%	MICRO_EXIT
02-04 23:36:32	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,216.70	0.59%	EXIT_TRAIL
02-05 00:38:58	ENTRY	RANGE RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,151.58		LarryBreakout+Vic123 (S=2165.38) K=0.490 \| bias=-0.26 \| H-L-LH-break
02-05 01:40:41	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,108.71	2.01%	TP1_PARTIAL
02-05 01:50:14	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,124.79	1.26%	MICRO_EXIT
02-05 02:15:46	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,151.00	-0.13%	EXIT_SL
02-05 03:12:56	ENTRY	RANGE RANGE TREND_LARRY	SHORT	2,097.99		LarryBreakout+Vic123 (S=2115.78) K=0.429 \| bias=-0.17 \| H-L-LH-break
02-05 03:29:36	EXIT	RANGE RANGE RANGE_2B	SHORT	2,134.01	-1.72%	EXIT_SL

3. 핵심 요약 (Top 3)

•오늘 ROI는 +1.20%로, 괜찮은 하루였습니다. 다만, 수수료가 $0.52 발생한 점은 아쉽네요.

•RANGE_2B 엔진의 SL 빈도가 높았습니다. 특히, 02-05 03:29:36에 마지막 SL(-1.7169)이 발생한 점이 아쉽습니다.

•AI가 지속적으로 2B 트랩 위험을 경고했음에도, 2B 진입이 잦았던 점을 되돌아봐야 합니다.

4. 문제점 진단

진입 진입 품질

•AI의 CAUTION 신호에도 불구하고 RANGE_2B 진입이 잦았습니다. 특히, 02-04 08:05부터 19:07까지 AI가 지속적으로 2B 트랩 위험을 경고했음에도 불구하고 진입이 있었습니다.

•TREND_LARRY 진입 시, K 값 설정이 적절했는지 검토해야 합니다. 02-05 03:12:56에 진입한 숏 포지션의 K=0.429는 적절했는지, AI의 의견을 더 반영할 필요가 있습니다.

보유 홀딩 시간/리스크

•TP1 이후 BE/락인 전략이 부족했습니다. 2B 엔진은 TP1에서 부분 익절 후, MICRO_REENTER, EXIT_TRAIL, EXIT_SL 등으로 이어지는 경우가 많았습니다.

•SL 설정을 좀 더 타이트하게 가져갈 필요가 있습니다. 02-05 03:29:36에 발생한 SL(-1.7169)은 좀 더 일찍 손절할 수 있었을지도 모릅니다.

청산 청산 품질

•MICRO_REENTER 전략의 유효성을 검증해야 합니다. MICRO_REENTER 후 EXIT_SL로 이어진 경우가 있어, 잦은 거래를 유발할 수 있습니다.

•EXIT_TRAIL 설정이 적절했는지 확인해야 합니다. EXIT_TRAIL은 수익을 보호하는 데 도움이 되지만, 너무 일찍 청산될 위험도 있습니다.

비용 비용/효율

•수수료를 줄이기 위해, 불필요한 거래를 줄여야 합니다. 특히, RANGE_2B 엔진의 SL 빈도를 줄이는 것이 중요합니다.

•거래 빈도를 줄이고, 수익률을 높이는 방향으로 전략을 개선해야 합니다. ROI 대비 수수료 비율을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응

•AI는 하루 종일 RANGE/RANGE_2B 상황에서 ‘극심한 공포’를 감지하고, 2B 트랩 위험을 경고했습니다. (conf=65~75)

•2B 엔진의 진입 횟수가 잦았고, 특히 02-04 20:21:47, 02-05 00:54:35, 02-05 03:28:32에 SYSTEM에 의해 진입이 결정되었습니다.

•DENY 요약에서 TRANSITION 레짐에서 NO_SIGNAL이 58번 발생한 것을 확인했습니다. 레짐 감지 로직을 다시 점검해야 합니다.

•RANGE_2B 엔진의 SL 잦음 / 영향: 수익률 감소, 잦은 거래로 인한 수수료 증가 / 대응: AI의 CAUTION 신호 강도에 따라 2B 진입을 제한하는 로직 추가. 특히, 극심한 공포 상황에서 2B 진입을 더 신중하게. / 상태: 내일 적용

•TRANSITION 레짐에서의 NO_SIGNAL 빈번 / 영향: 기회 손실, 레짐 감지 정확도 저하 / 대응: 레짐 감지 로직을 재검토하여 TRANSITION 구간을 더 정확하게 파악하도록 수정. 변동성 지표와 구조적 특징을 더 면밀히 분석. / 상태: 내일 적용

6. 내일 적용 개선안 (룰)

룰 개선 #1

AI CAUTION 신호 무시

룰: AI CAUTION 신호 강도에 따라 2B 진입 제한

기대효과: 2B 트랩 회피, 수익률 향상

룰 개선 #2

TRANSITION 레짐 감지 오류

룰: 레짐 감지 로직 재검토

기대효과: 기회 손실 감소, 정확한 엔진 선택

7. 내일 KPI

•RANGE_2B 엔진의 SL 빈도 감소 (SL 횟수 2회 이하)

•AI CAUTION 신호 시 2B 진입 횟수 제한 (1회 이하)

•TRANSITION 레짐에서의 NO_SIGNAL 횟수 감소 (20회 이하)

•수수료 $0.30 이하로 유지

•ROI +1.5% 달성

면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.